Negociação de opções de clinton lee

A Hillary Rodham Clinton foi autorizada a encomendar 10 contratos de futuros de gado, normalmente um investimento de 12.000, em seu primeiro comércio de commodities em 1978, embora ela tivesse apenas 1.000 em sua conta no momento, de acordo com registros comerciais, a Casa Branca divulgou ontem. Os registros computadorizados de seus negócios, que a Casa Branca obteve da Chicago Mercantile Exchange, mostram pela primeira vez como ela conseguiu transformar seu investimento inicial em 6.300 durante a noite. Em cerca de 10 meses de negociação, ela realizou quase 100 mil, confiando fortemente em conselhos de seu amigo James B. Blair, um comerciante de futuros experiente. Os novos registros também aumentam a possibilidade de que alguns de seus lucros - tanto quanto 40.000 150 vieram de negócios maiores encomendados por outra pessoa e depois mudaram para sua conta, Leo Melamed, um ex-presidente do Merc, que revisou os registros do White House, disse em uma entrevista. Ele disse que as discrepâncias nos registros de Clintons também poderiam ter sido causadas por um erro humano. Mesmo os negócios alocados não teriam beneficiado definitivamente Clinton, Melamed acrescentou. Não tenho motivos para alterar minha avaliação original. A Sra. Clinton não violou regras no decorrer de suas transações, disse ele. Lisa Caputo, porta-voz de Clintons, disse que os documentos foram divulgados ontem para dar uma imagem tão completa quanto possível de seus negócios. Ela disse que Clinton nunca antes os havia visto. Blair, que instou Clinton a entrar no mercado de futuros de alto risco e encomendou a maioria de seus negócios, disse em uma entrevista recente que ele a falou em seu primeiro comércio de futuros em outubro de 1978, antes que a papelada na sua conta fosse concluída. Foi liquidado rapidamente, ele lembrou, porque era maior do que queria e exigia mais dinheiro. Um exame minucioso de seus negócios individuais sublinha o papel fundamental de Blairs. Também mostra que Robert L. Red Bone, que dirigiu o escritório de Springdale, Ark. De Ray E. Friedman e Co. (Refco), permitiu que Clinton iniciasse e mantinha muitas posições comerciais 150 além dos 150 primeiros quando não tinha o suficiente Dinheiro em sua conta para cobri-los. Por que Bone faria isso, Bone não poderia ser alcançado para comentar, mas Blair disse que achava que ele sabia o porquê. Eu era um cliente muito bom, ele disse, observando que ele pagou 800 mil dólares em comissões ao longo dos anos. Eles não iriam me incomodar. Se eu trouxesse alguém, eles não iriam incomodá-los. Além disso, ele acrescentou: Bone não se preocuparia se ele concordasse com a aposta de seus clientes de que maneira o preço de um determinado contrato iria. Blair, que na época estava fora do conselho do principal empregador da Tyson Foods Inc. Arkansas, diz que ele estava aconselhando Clinton a sair da amizade e não buscar lucro político para seu cliente regulado pelo estado. Na época de muitos dos comércios, Bill Clinton era governador. Hillary Clinton disse que tomou todas as decisões comerciais e tentou minimizar o papel da Blairs. Mas ela reconheceu em abril, três semanas depois que seus negócios foram divulgados pela primeira vez, que Blair realmente colocou a maioria dos negócios. Blair aconselhou Clinton novamente em 17 de julho de 1979. Ele lembrou que ela começou esse dia de negociação, perdendo 26.460 em 10 contratos de gado que ela tinha mantido por mais de um mês, de longe a pior perda como jogador de futuros. Em sua recomendação, ele disse, ela imediatamente voltou ao mercado. Ela adquiriu 50 novos contratos de gado 150 no valor de 1,4 milhão - e quando o preço mudou em seu favor, descarregou-os ao redor do meio-dia para um rápido ganho de 10,550. Isso recuperou parte de sua perda. Blair disse que Clinton e outros amigos que ele sugeriu trocas por ter perdido dinheiro que brotam no gado alimentador. Essas trocas causaram a todos algum sofrimento, disse ele. Tenho certeza de que estava pressionando para que todos voltasse acima da água recomendando o comércio de dia rápido e audaz. A defesa da Casa Branca do tratamento preferencial de Hillary Clintons foi que outros clientes no mesmo escritório também podiam trocar sem ter dinheiro suficiente em suas contas. Embora a conta de Clintons tenha sido extremamente bem-sucedida para um estranho, foi pequena em comparação com o que os outros estavam fazendo no mercado de futuros de gado no período 1978-79. Uma investigação do mercado de futuros de gado naquele momento pelo representante Neal Smith (D-Iowa) descobriu que, em um período de 16 meses, 32 comerciantes obtiveram mais de 110 milhões de lucros de grandes negócios - os de 50 contratos ou mais. Clinton negociou posições de 50 ou mais contratos apenas três vezes. Os registros que a Casa Branca divulgou ontem fizeram parte de um arquivo de investigação a partir de 1979, quando a troca cobrava a Bone e a Refco com violações de suas regras de registro e restrições de margem. Bone foi suspenso por três anos. A Refco pagou uma multa de 250 mil, então a maior da história das trocas. Os memorandos internos dessa investigação cobrem transações do mesmo período de junho em que Clinton estava negociando, mas não os mesmos negócios. Em um caso, o Merc descobriu que Bone e um colega de bolsa estavam encomendando 1.000 contratos de gado ao mesmo tempo 150 muito acima do limite permitido no momento 150 e depois atribuindo-os a outros clientes. Um memorando interno do Mercadorio disse que há motivos para acreditar que a maioria das contas Bones foram negociadas sem a permissão dos clientes. Blair disse que Bone às vezes trocava sua conta pessoal sem permissão. Blair disse que duvidava que a Bone trocasse a conta de Clintons sem sua permissão. Melamed disse que era impossível determinar a causa exata das discrepâncias entre o registro informático Merc das trocas de Clintons e os registros comerciais que ela recebeu da Refco, que a Casa Branca lançou anteriormente. Ela disse que, para seis negociações, sua posição comercial inicial nos registros da Refco não se refletiu nos documentos Merc. Em um outro comércio, nem a compra nem a venda foram incluídas. Com esse comércio, ele compensou 12.150 em 15 contratos de gado que manteve por quatro dias. Clinton informou uma perda de 2.480 em uma das negociações em questão, Melamed observou. Um foi um dia de comércio de contratos de suínos que compensaram 2.553. Melamed disse que os negócios do dia são a única maneira de garantir o lucro, mesmo que posições de negociação favoráveis ​​sejam alocadas para uma conta de clientes. Qualquer posição ocupada durante a noite seria sujeita ao aumento e à queda dos preços no mercado volátil de futuros, acrescentou. A pesquisadora Barbara J. Saffir contribuiu para este relatório. Na negociação de futuros de commodities, uma conta que cai abaixo da margem de manutenção tipicamente desencadeia uma chamada de margem, onde o comerciante deve colocar dinheiro suficiente para cobrir os contratos. Embora a conta de Hillary Rodham Clintons tenha sido subjugada durante quase todo o mês de julho de 1979, não foram feitas chamadas de margem, nenhum dinheiro adicional foi colocado, e ela finalmente colheu um lucro de 60 mil. 29 de junho. 56.466 (Margem: a conta do valor deveria ter tido que continuar a negociar). 17 de julho. 22.537 (Valor da conta: total em dinheiro mais (ou menos) do valor do papel dos contratos.) 23 de julho de 1979: retirou 60.000 e nunca Negociado novamente, fechando a conta em outubro. Copyright 1997 The Washington Post CompanyOptions Trading Strategies - Análise de Intermarket em Breve para Alocação de Ativos de Varejo Se você está negociando uma mistura de Verticals, Calendars e Iron Condors em índices altamente líquidos como o DJX, DIA, MNX, QQQQ, RUT, SMH, SPY e XSP, seu risco de negociação é diversificado de forma adequada. Na escolha do MNX, QQQQ, SMH, SPY e XSP, há uma duplicação de componentes de estoque nesses índices: por exemplo, AMAT (Applied Materials) é um componente de todos os 5 índices. Tenha em mente que o MNX e o QQQQ são versões menores do Índice Nasdaq100, sendo a única diferença que o MNX é um índice em liquidação de estilo europeu e os cubos (QQQQ) é um índice de ações de estilo americano. Outro exemplo, a Apple (AAPL) é um componente do MNXQQQQ e SPYXSP - tanto o SPY quanto o XSP seguem o SampP 500, o SPY é liquidado no estilo americano e o XSP é liquidado em estilo europeu. A duplicação não é diversificação. Mesmo se você alocou o capital para as versões mais pequenas do Dow: DJX, a versão de estilo europeu liquidada em dinheiro do DIA, que é a versão americana de estoque liquidada. Além disso, se você estendeu a alocação de capital para negociar o RUT, pensando que você está se diversificando em ações de pequena capitalização e longe de grandes capitais, você acabou de mergulhar mais seu capital comercial em ações. Mais uma vez, você não pode conseguir a diversificação adicionando mais capital na mesma classe de ativos. Você precisa aprender a trocar opções sem risco de concentração em ações. Não confunda a categoria de ativos (capitalização de mercado) com a classe de ativos. É aqui que há uma necessidade de entender os relacionamentos do Intermarket. A análise do inter-mercado exige a análise simultânea de 4 principais classes de ativos: moedas (o dólar dos EUA permanece mais líquido de todas as principais moedas negociadas), commodities, títulos e ações. Sincronizar a rotação da alocação de ativos dentro de seu próprio portfólio reside na percepção de como esses quatro mercados se inter-relacionam uns com os outros. É a sinopse dos relacionamentos. As commodities lideram títulos, títulos e ações de ações e commodities lideram commodities. O ciclo é verdadeiro pelo menos em um ambiente inflacionário inflacionário normal. Além de si próprio, as commodities afetam efetivamente 2 mercados (títulos e ações), impactando 3 das 4 relações inter-mercado. Mesmo que você não negocie ETFs de produtos básicos como parte de seu portfólio, você precisa rastrear Commodities como um indicador de ciclo econômico líder. Os FuturesMini Futures que você vê nas telas de notícias headlinestrading são relevantes apenas como medidores diários para o comportamento do mercado de ações. Eles não são um indicador de ciclo em classes de ativos. Então, você já pode entender os critérios para definir um ciclo econômico normal para as Relações Direcionais para se comportar idealmente (veja abaixo), MAS, como você determina qual classe de ativos está dirigindo o ciclo. Em outras palavras, em um determinado ponto no ciclo do Intermarket , Como você determina qual classe de ativos tem a força relativa DOMINANTE para negociar. Siga o link abaixo para um curso baseado em vídeo, para saber como força relativa - uma medida algorítmica rotacional é usada para substituir a Análise Fundamental convencional, como técnica de alocação de ativos. Em andamento, o ciclo empresarial está em breve. As obrigações lideram ações, tendem na mesma direção - exceto durante a deflação quando os títulos aumentam e os estoques caem. Em média, os títulos estão 18 meses antes dos estoques em ascensão ao seu pico ou caindo em seus fundos depois disso, as ações seguem na mesma direção. Se os títulos ainda não foram quebrados, isso amplia os ganhos no mercado de ações, atuando como suporte para os níveis prevalecentes do mercado de ações. O risco real começa a crescer 5-7 meses após os picos ou fundos do mercado de títulos, posteriormente, os próximos 6 meses de ações aceleram na direção em que os títulos se estabeleceram. Normalmente, as commodities e os títulos têm uma relação inversa: à medida que as commodities aumentam, os títulos caem, mas à medida que as commodities caem, os títulos aumentam. As expectativas inflacionárias afetam os preços dos títulos. Os movimentos do dólar norte-americano que estão ligados às mudanças na política monetária afetam os preços das commodities. As commodities lideram títulos com 12 a 18 meses de antecedência (leva tanto tempo para que a Política Monetária entre em vigor) e 24-27 meses antes da economia absorver completamente as mudanças de política. Agora, a relação entre commodities e estoques. As ações tendem a liderar commodities. As commodities são uma proteção contra inflação, com inflação de preços e maiores expectativas de inflação ocorridas no final do ciclo econômico. O crescimento do dinheiro e da empresa usando crédito (empréstimos) leva tempo para abrir caminho no sistema econômico, desde que os preços aumentam até aumentar as expectativas de inflação. Assim, as commodities geralmente superam ao final do ciclo econômico. O aumento dos preços dos títulos geralmente aumenta os preços das ações em recuperação, com a queda dos preços das commodities confirmando uma fase de expansão econômica em jogo. À medida que a expansão amadurece e começa a desacelerar, observe que os títulos baixem primeiro (à medida que as taxas de juros aumentam), seguido de ações. Finalmente, é depois que as commodities superam os estoques e começam a recusar, isso sinaliza o fim de uma expansão econômica, com o provável início da atividade desacelerando, depois entrando em uma recessão iminente. Os comerciantes de varejo podem continuar lendo sobre economia da análise inter-mercado e diversificação de ativos. No entanto, eles não resolverão essas questões-chave, cada negociante de opção negociando com USD 25-50K ou menos, deve lidar com fins de alocação de ativos de varejo: quanto capital é adequado para diversificar suficientemente o risco de qualquer Classe de Ativo se você puder pagar Para diversificar. Como você praticamente concilia as relações macroeconômicas múltiplas e continuamente dinâmicas, para negociar na classe de ativos relevante Onde posso aprender a negociar opções de forma rentável usando a análise Intermarket com métodos de alocação de ativos de varejo Siga o link abaixo, intitulado Resultados consistentes para ver uma rentável Portfólio de comerciantes de opções de varejo que é configurado para alternar e ciclo para fora das relações de Intermarket, entre classes de ativos. Por que é possível usar ETFs opcionais (commodities, moedas, mercados emergentes e REIT), bem como os índices de capital de base ampliados, disponíveis para negociar as volatilidades de cada classe de ativos. Não preciso negociar commodities e moedas diretamente. Lembre-se, a volatilidade pode ser adicionada a partir do portfólio, pois nem todas as Classes de Ativos ou Setores ou Empresas individuais ou Países se movem para o valor ALL ao mesmo tempo e, ALL, na mesma taxa. 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